De distribution normale
De distribution normale
De distribution normale
Le de distribution normale, également appelé la distribution gaussienne, est le plus commun des nombreuses distributions de probabilité qui décrivent le modèle de futures probabilités d'une certaine valeur.
La courbe « en forme de cloche » de distribution normale est également familier. Elle est employée souvent dans des sciences économiques financières, quoique ce soit souvent une prétention de simplification plutôt que la description la plus précise des probabilités. C'est parce qu'il est (comparativement) facile de manoeuvrer mathématiquement pour dériver des résultats utiles.
Le de distribution normale standard est le de distribution normale avec un moyen de zéro et un écart type d'un.
Le de distribution normale cumulatif est le secteur sous la courbe du de distribution normale jusqu'à une valeur particulière. En termes mathématiques, l'intégrale du de distribution normale.
La nature du de distribution normale standard cumulatif (comme utilisé dans Noir-Scholes) devrait maintenant être explicite.
Avantages du de distribution normale
Le de distribution normale est employé couramment en partie parce qu'il se produit véritablement souvent. Il est également employé souvent même lorsqu'il juste une approximation approximative parce qu'il est facile de manipuler. Le de distribution normale peut être manoeuvré algébriquement beaucoup plus facilement que des solutions de rechange, ainsi il peut être employé pour dériver des formules. Ceci signifie qu'il est possible de dériver les résultats qui peuvent facilement être appliqués (bien que les ordinateurs ont fait cet moins important). Les universitaires aiment également dériver des formules (ou des « solutions de forme close ") dans leur propre intéret.
Problèmes et limitations
Un certain nombre d'évaluation et de risque modèles supposent que le futur prix d'une sécurité est normalement distribué. C'est clairement faux car une fonction de distribution normale a une valeur positive pour n'importe quelle valeur du futur prix, tandis que le prix d'une sécurité ne peut pas tomber en-dessous de zéro.
Une faiblesse particulièrement importante, dans le cadre des modèles de risque, est que les vraies distributions sont à queue adipeuse. Leurs extrémités sont plus probables que ceux de la distribution standard, en raison du risque d'accidents et de perches.
Le de distribution normale est facile à utiliser et la prétention que des prix sont normalement distribués est suffisamment précise dans beaucoup de circonstances.
Il y a beaucoup plus de descriptions mathématiques facilement du disponible de distribution normale dans des manuels et sur le Web, de ce type.
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